En el  CBOE el vendedor de una opción CALL sobre opciones debe depositar el margen inicial en el momento de la venta igual al 100% de la prima más el 20% del precio de la acción.

Además, si se produce el hecho de que el precio de la acción sea menor al precio del ejercicio de la opción, habrá que restar de la cifra inicial el importe en que el precio de ejercicio excede al de la acción, también existe un depósito mínimo igual al 100% de la prima más el 10% del precio dela acción.